Autor: admin
Datum objave: 10.09.2019
Share


Predavanje pod naslovom TEORIJA VRIJEDNOSTI U FINANCIJSKOJ MATEMATICI

prof. dr. sc. Jakša Cvitanić, Sveučilište Caltech, SAD u četvrtak 12. rujna 2019. s početkom u 18 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb

RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI     ODBOR ZA MATEMATIKU

poziva Vas na predavanje pod naslovom

TEORIJA VRIJEDNOSTI U   FINANCIJSKOJ MATEMATICI

koje će održati

prof. dr. sc. Jakša Cvitanić,

Sveučilište Caltech, SAD

u četvrtak 12. rujna 2019. s početkom u 18 sati

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb

Uvodne riječi:

akademik Goran Pichler

tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

akademik Goran Muić

predsjednik Odbora za matematiku Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU

Osnovno pitanje u teoriji vrijednosti je jednostavno: „Koliko danas vrijedi određeni iznos koji će biti isplaćen u određeno vrijeme u budućnosti?“ Odgovor je lako naći ako je obećani iznos poznat danas, ali ako iznos ovisi o tome sto će se dogoditi u budućnosti, odgovor ovisi o

matematičkom modelu koji modelira vjerojatnosti budućih događaja. Prvi takav model za

financijska tržišta razvio je matematičar Louis Bachelier u svojoj doktorskoj disertaciji još

1900., ali njegov rad je bio zanemaren više od pedeset godina. Fundamentalne rezultate su

pronašli Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton u člancima objavljenima 1973. Oni su

bazirani na matematičkoj teoriji Stohastičke analize koju su razvili Kiyoshi Ito i Wolfgang

Doeblin u 1940-im godinama.

Za rezultate iz 1973. dodijeljena je Nobelova nagrada iz ekonomije 1997. Danas se te

ideje koriste u sve sofisticiranijim i sve realističnijim modelima za vrednovanje

najkompliciranijih ugovora u financijskim tržištima, u osiguranju i u drugim ekonomskim primjenama. Osim povijesnog pregleda, ovo predavanje će se baviti opisom matematičke metodologije na kojoj su modeli bazirani i opisom ekonomskih zaključaka koji proizlaze iz matematičkog rješenja.

Veselimo se vašem dolasku!

21
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.