RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI ODBOR ZA MATEMATIKU
poziva Vas na predavanje pod naslovom
TEORIJA VRIJEDNOSTI U FINANCIJSKOJ MATEMATICI
koje će održati
prof. dr. sc. Jakša Cvitanić,
Sveučilište Caltech, SAD
u četvrtak 12. rujna 2019. s početkom u 18 sati
u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb
Uvodne riječi:
akademik Goran Pichler
tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
akademik Goran Muić
predsjednik Odbora za matematiku Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
Osnovno pitanje u teoriji vrijednosti je jednostavno: „Koliko danas vrijedi određeni iznos koji će biti isplaćen u određeno vrijeme u budućnosti?“ Odgovor je lako naći ako je obećani iznos poznat danas, ali ako iznos ovisi o tome sto će se dogoditi u budućnosti, odgovor ovisi o
matematičkom modelu koji modelira vjerojatnosti budućih događaja. Prvi takav model za
financijska tržišta razvio je matematičar Louis Bachelier u svojoj doktorskoj disertaciji još
1900., ali njegov rad je bio zanemaren više od pedeset godina. Fundamentalne rezultate su
pronašli Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton u člancima objavljenima 1973. Oni su
bazirani na matematičkoj teoriji Stohastičke analize koju su razvili Kiyoshi Ito i Wolfgang
Doeblin u 1940-im godinama.
Za rezultate iz 1973. dodijeljena je Nobelova nagrada iz ekonomije 1997. Danas se te
ideje koriste u sve sofisticiranijim i sve realističnijim modelima za vrednovanje
najkompliciranijih ugovora u financijskim tržištima, u osiguranju i u drugim ekonomskim primjenama. Osim povijesnog pregleda, ovo predavanje će se baviti opisom matematičke metodologije na kojoj su modeli bazirani i opisom ekonomskih zaključaka koji proizlaze iz matematičkog rješenja.
Veselimo se vašem dolasku!